Exit Through the Gift Shop es la historia de Thierry Guetta, un excéntrico comerciante francés afincado en Los Ángeles, aficionado a grabar todo lo que ocurre a su alrededor. Un día decide ponerse tras la cámara para realizar una película sobre el arte urbano y algunos de los más célebres artistas del street art, entre los que además de Banksy se encuentran otros como Invader o Shepard Fairey. En medio de la grabación, Banksy decide darle la vuelta a la cámara y grabar a Guetta, quien alentado por el propio Banksy se adentra en el fascinante mundo del arte urbano con el alias de Mr. Brainwash.